PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIGX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и FMIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
3.33%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIGX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции FMIEX немного отстают с 11.20%.


PRIGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
9.65%
1 год
30.84%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.46%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Сравнение комиссий PRIGX и FMIEX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.


Доходность на риск

PRIGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIGXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.97

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.83

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

13.12

-2.37

PRIGX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIGXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRIGX и FMIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и FMIEX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FMIEX в 4.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
6.96%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и FMIEX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и FMIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIGXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-49.85%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.34%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-18.63%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-39.33%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-4.40%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.61%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.06%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и FMIEX

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIGXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.91%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

6.85%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.87%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.77%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.73%

+0.69%