Сравнение PRIGX с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIGX и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 3.33% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 3.92% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
PRIGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.46%
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIGX и AVIV
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
PRIGX vs. AVIV — Ранг доходности на риск
PRIGX
AVIV
Сравнение PRIGX c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.25 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.97 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 13.81 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRIGX и AVIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и AVIV
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.96% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и AVIV
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIGX | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -27.69% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.57% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -5.76% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.22% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.78% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и AVIV
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 7.17% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIGX | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.91% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.88% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.04% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.91% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.91% | -0.49% |