Сравнение PRIDX с WAIGX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and WAIGX (Wasatch International Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRIDX returned 9.15%/yr vs 4.46%/yr for WAIGX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.44%/yr for WAIGX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и WAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 4.46% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 9.84%
WAIGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.46%
- Всё время*
- 8.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRIDX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 12.47% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 9.08% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
Correlation
The correlation between PRIDX and WAIGX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.85 |
The correlation between PRIDX and WAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
PRIDX
WAIGX
Сравнение PRIDX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIDX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.15 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.38 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и WAIGX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, примерно равная максимальной просадке WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и WAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -67.66% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.64% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -17.68% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -48.06% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -48.06% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.82% | +19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -14.37% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 6.39% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и WAIGX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеют волатильность 5.61% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.64% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.58% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.79% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.02% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.12% | -1.55% |
Сравнение комиссий PRIDX и WAIGX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и WAIGX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности WAIGX в 49.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.34% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 49.30% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and WAIGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIGX has higher volatility (5.64%) compared to PRIDX (5.61%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs WAIGX's -67.66%.
PRIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и WAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор