Сравнение PRIDX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.41% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и PRNHX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRIDX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRIDX
PRNHX
Сравнение PRIDX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.61 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.66 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.61 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и PRNHX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и PRNHX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и PRNHX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -70.96% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -13.70% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -48.37% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -48.37% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -23.90% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -18.39% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.23%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.16% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 15.10% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 24.21% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 24.47% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.71% | -6.18% |