PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRHYX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.16% соответственно.


PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price High Yield Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий PRHYX и HYG

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

PRHYX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHYXHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.25

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.87

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.29

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.82

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

9.57

+11.85

PRHYX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRHYXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.25

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.45

+0.86

Корреляция

Корреляция между PRHYX и HYG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и HYG

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и HYG

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


PRHYXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-34.25%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.93%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.79%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-22.03%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.27%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и HYG

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRHYXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.30%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.57%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

7.51%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

8.31%

-2.77%