Сравнение PRHYX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.16% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и HYG
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PRHYX vs. HYG — Ранг доходности на риск
PRHYX
HYG
Сравнение PRHYX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 1.25 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 1.87 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.29 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.82 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 9.57 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.25 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.45 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и HYG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и HYG
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и HYG
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -34.25% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.93% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.79% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -22.03% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.05% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.27% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и HYG
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.30% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.93% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 5.57% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.51% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 8.31% | -2.77% |