PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PRHYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 8.16% соответственно.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий PRHYX и FOCIX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund

Доходность на риск

PRHYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

0.88

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.25

+3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.17

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.10

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

4.45

+16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.88

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.79

+0.52

Корреляция

Корреляция между PRHYX и FOCIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и FOCIX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и FOCIX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-18.78%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-7.32%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-12.36%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-18.61%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.81%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.84%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и FOCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.68%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

9.27%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

9.74%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

9.18%

-3.64%