PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHSX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHSX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHSX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-9.65%33.71%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRHSX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.29% соответственно.

PRHSX

1 день
0.37%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
18.49%
1 год
20.86%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.42%

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий PRHSX и VFIFX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

PRHSX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHSX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHSXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.86

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHSX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHSXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRHSX и VFIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и VFIFX

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.63%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		26.63%24.06%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и VFIFX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHSXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-51.68%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.61%

-25.40%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

-31.36%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-8.87%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.93%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.27%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и VFIFX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHSXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.70%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

8.53%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

14.79%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

14.07%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.05%

+4.60%