PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHSX с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHSX с RPIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both mutual funds - PRHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRHSX returned 2.69%/yr vs 4.36%/yr for RPIDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PRHSX charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у RPIDX с доходностью 0.16%.

PRHSX

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.57%
1 год
17.50%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.69%
10 лет*
9.98%

RPIDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.90%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHSX и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-5.20%17.75%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%30.90%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.16%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Correlation

The correlation between PRHSX and RPIDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

PRHSX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHSX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHSXRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.11

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.05

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

5.25

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

13.88

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHSX vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHSXRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.11

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.14

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.11

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и RPIDX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHSXRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-19.95%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-1.34%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-3.17%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.61%

-7.31%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-0.86%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.87%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.51%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и RPIDX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHSXRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.64%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

2.58%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

3.35%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

3.83%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

4.80%

+14.46%

Сравнение комиссий PRHSX и RPIDX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и RPIDX

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности RPIDX в 9.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		12.76%12.09%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.93%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRHSX and RPIDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRHSX has higher volatility (4.89%) compared to RPIDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PRHSX dropped -42.96% vs RPIDX's -19.95%.

RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHSX и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор