Сравнение PRGTX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.61% против 21.00% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и XLK
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
PRGTX vs. XLK — Ранг доходности на риск
PRGTX
XLK
Сравнение PRGTX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.97 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.31 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и XLK
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и XLK
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -82.05% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.92% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -33.56% | -31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -33.56% | -31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -11.04% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -35.17% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.98% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и XLK
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.12% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 16.49% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 27.05% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 24.72% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.33% | +3.87% |