PortfoliosLab logo
Сравнение PRGTX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGTX и VFIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.33%
540.60%
PRGTX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.51

VFIAX:

0.73

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.90

VFIAX:

1.13

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.12

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.28

VFIAX:

0.75

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.87

VFIAX:

2.97

Индекс Язвы

PRGTX:

8.34%

VFIAX:

4.74%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.36%

VFIAX:

19.40%

Макс. просадка

PRGTX:

-73.10%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PRGTX:

-46.50%

VFIAX:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.30% соответственно.


PRGTX

С начала года

-7.05%

1 месяц

17.52%

6 месяцев

-4.20%

1 год

8.93%

5 лет

1.75%

10 лет

3.75%

VFIAX

С начала года

-3.54%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-1.66%

1 год

10.50%

5 лет

16.22%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VFIAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.73
PRGTX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VFIAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.07%24.67%15.81%9.46%10.03%26.70%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.34%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VFIAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.50%
-7.81%
PRGTX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VFIAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.00%
13.19%
PRGTX
VFIAX