PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXVFIAX
Дох-ть с нач. г.33.44%27.24%
Дох-ть за 1 год44.31%37.81%
Дох-ть за 3 года-16.35%10.32%
Дох-ть за 5 лет6.41%16.00%
Дох-ть за 10 лет2.67%13.43%
Коэф-т Шарпа2.123.24
Коэф-т Сортино2.734.29
Коэф-т Омега1.371.61
Коэф-т Кальмара0.804.73
Коэф-т Мартина9.6321.42
Индекс Язвы4.97%1.87%
Дневная вол-ть22.47%12.29%
Макс. просадка-73.10%-55.20%
Текущая просадка-42.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRGTX и VFIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VFIAX

С начала года, PRGTX показывает доходность 33.44%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
15.11%
PRGTX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VFIAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.63
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
3.24
PRGTX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VFIAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VFIAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.30%
0
PRGTX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VFIAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
3.89%
PRGTX
VFIAX