Сравнение PRGTX с TRBCX

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGTX имеют среднегодовую доходность 15.61%, а акции TRBCX немного впереди с 15.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRGTX и TRBCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и TRBCX.

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.