PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRGSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGSX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRGSX returned 16.48%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRGSX charges 0.82%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.48% против 12.39% соответственно.

PRGSX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
14.66%
С начала года
19.72%
1 год
33.30%
3 года*
21.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.48%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		19.72%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PRGSX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.93

The correlation between PRGSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Stock Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FTRNXPRGSX с FSPSX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PRGSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.68

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.34

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.37

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.09

+0.02

PRGSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и VT

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-50.27%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.67%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-16.51%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-26.38%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-34.24%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.67%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.98%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.27%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и VT

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

3.93%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

11.49%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

13.67%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

16.20%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.16%

+2.72%

Сравнение комиссий PRGSX и VT

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и VT

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		8.02%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRGSX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (7.87%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор