Сравнение PRGSX с VT

С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.22% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRGSX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и VT.

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.