Сравнение PRGSX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.87% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и GLIFX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PRGSX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PRGSX
GLIFX
Сравнение PRGSX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.83 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 11.44 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и GLIFX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и GLIFX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -29.65% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.00% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -17.15% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -29.65% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -7.05% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.35% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.16% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и GLIFX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.58% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 7.35% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.71% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 10.70% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 13.25% | +6.36% |