PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGSX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGSX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGSX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
-2.95%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%19.94%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRGSX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.


PRGSX

1 день
3.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
0.71%
1 год
21.81%
3 года*
16.83%
5 лет*
5.44%
10 лет*
14.63%

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Stock Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий PRGSX и GCCHX

PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

PRGSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGSXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.24

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.89

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.92

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

13.98

-7.58

PRGSX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGSX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGSXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.24

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRGSX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGSX и GCCHX

Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GCCHX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
9.89%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGSX и GCCHX

Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGSXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.06%

-54.32%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.89%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-54.32%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-13.15%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-14.11%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.18%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGSX и GCCHX

T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с GMO Climate Change Fund (GCCHX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGSXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

8.34%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.07%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

27.75%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

26.87%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

25.21%

-5.57%