Сравнение PRGSX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -2.95% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 19.94% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 6.61% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.
PRGSX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 14.63%
GCCHX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и GCCHX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
PRGSX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
PRGSX
GCCHX
Сравнение PRGSX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.24 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.89 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.92 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 13.98 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.24 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и GCCHX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GCCHX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 9.89% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.41% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и GCCHX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -54.32% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.89% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -54.32% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -13.15% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -14.11% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.18% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и GCCHX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с GMO Climate Change Fund (GCCHX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.07% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 27.75% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 26.87% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 25.21% | -5.57% |