Сравнение PRGS с KMX
PRGS (Progress Software Corporation) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 0.47%/yr for KMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 3.19% против 0.47% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
KMX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 38.28%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 0.47%
Сравнение доходности по годам PRGS и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
KMX CarMax, Inc. | 32.66% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PRGS and KMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
KMX:
$7.57B
PRGS:
$1.95
KMX:
$1.66
PRGS:
16.10
KMX:
30.96
PRGS:
1.39
KMX:
0.30
PRGS:
2.70
KMX:
1.28
PRGS:
$987.62M
KMX:
$25.88B
PRGS:
$802.40M
KMX:
$2.81B
PRGS:
$136.06M
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. KMX — Ранг доходности на риск
PRGS
KMX
Сравнение PRGS c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.40 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.62 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и KMX
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -93.46% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -56.85% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -65.38% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -80.06% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -80.06% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -66.90% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -32.01% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 36.24% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и KMX
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 11.04% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 34.59% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 52.92% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 44.30% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 40.54% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и KMX
Ни PRGS, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и KMX
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and KMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to KMX (11.04%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs KMX's -93.46%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор