Сравнение PRGS с COST
PRGS (Progress Software Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.19% против 22.27% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам PRGS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PRGS and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between PRGS and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.95
COST:
$26.51
PRGS:
16.10
COST:
37.06
PRGS:
44.58
COST:
2.90
PRGS:
1.39
COST:
1.12
PRGS:
$987.62M
COST:
$293.59B
PRGS:
$802.40M
COST:
$11.12B
PRGS:
$136.06M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. COST — Ранг доходности на риск
PRGS
COST
Сравнение PRGS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.10 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.22 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и COST
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -53.39% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -15.14% | -46.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -20.74% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -31.40% | -32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -31.40% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -10.23% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -13.36% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 6.67% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и COST
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 7.44% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 14.53% | +27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 18.80% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 22.72% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 21.95% | +11.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и COST
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и COST
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор