Сравнение PRGFX с SVSPX
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) are both mutual funds - PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.62%/yr vs 15.11%/yr for SVSPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRGFX charges 0.66%/yr vs 0.16%/yr for SVSPX.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и SVSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью 11.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGFX имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции SVSPX немного отстают с 15.11%.
PRGFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.62%
SVSPX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам PRGFX и SVSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 3.70% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 11.23% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PRGFX and SVSPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.91 |
The correlation between PRGFX and SVSPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск
PRGFX
SVSPX
Сравнение PRGFX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGFX | SVSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.13 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 13.82 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и SVSPX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, примерно равная максимальной просадке SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SVSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -55.76% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -8.93% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -19.09% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -24.59% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -33.69% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.36% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.21% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 1.86% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и SVSPX
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.86% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 10.35% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 13.47% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 17.57% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.33% | +3.80% |
Сравнение комиссий PRGFX и SVSPX
PRGFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и SVSPX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности SVSPX в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 13.10% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 7.47% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRGFX and SVSPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGFX has higher volatility (6.22%) compared to SVSPX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs SVSPX's -55.76%.
SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и SVSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор