Сравнение PRGFX с PRSCX
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.92%/yr vs 23.56%/yr for PRSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRGFX charges 0.63%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 41.44%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 15.92% против 23.56% соответственно.
PRGFX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 15.92%
PRSCX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 18.11%
- С начала года
- 41.44%
- 6 месяцев
- 38.21%
- 1 год
- 82.59%
- 3 года*
- 40.31%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам PRGFX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 5.64% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 41.44% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Correlation
The correlation between PRGFX and PRSCX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.85 |
The correlation between PRGFX and PRSCX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
PRGFX
PRSCX
Сравнение PRGFX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGFX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.87 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 18.17 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.69 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и PRSCX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -85.26% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -17.99% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -31.06% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -46.19% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -46.19% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -29.89% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.75% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 3.88%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 9.42% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 19.59% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 23.79% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 27.82% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 24.80% | -2.70% |
Сравнение комиссий PRGFX и PRSCX
PRGFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и PRSCX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PRSCX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 12.86% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 8.15% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
PRGFX and PRSCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (9.42%) compared to PRGFX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs PRSCX's -85.26%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор