PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, PRFZ returned 7.93%/yr vs 3.28%/yr for SIXS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%49.44%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Correlation

The correlation between PRFZ and SIXS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.90

The correlation between PRFZ and SIXS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SIXS

Секторы
PRFZ
SIXS

Технологии

20.4%
5.7%

Промышленность

16.5%
7.3%

Здравоохранение

16.2%
16.2%

Финансовые услуги

13.5%
23.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Недвижимость

6.8%
9.0%

Энергетика

5.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.8%

Коммунальные услуги

1.5%
12.1%

Технологии

PRFZ
20.4%
SIXS
5.7%

Промышленность

PRFZ
16.5%
SIXS
7.3%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
SIXS
16.2%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
SIXS
23.0%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
SIXS
6.4%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
SIXS
9.0%

Энергетика

PRFZ
5.7%
SIXS
2.7%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SIXS
1.0%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
SIXS
5.9%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SIXS
10.8%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SIXS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

PRFZ vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.24

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.87

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.29

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

6.90

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SIXS

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-27.68%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.16%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-19.95%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.68%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.19%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.95%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SIXS

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.53%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.91%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

13.30%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

17.63%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

19.66%

+2.78%

Сравнение комиссий PRFZ и SIXS

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SIXS

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SIXS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, PRFZ leads with 7.93% vs 3.28% for SIXS. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRFZ has performed better with a 7.93% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.85% for PRFZ.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 1.00% for SIXS.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор