Сравнение PRFZ с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
PRFZ и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 49.44% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SIXS
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
PRFZ vs. SIXS — Ранг доходности на риск
PRFZ
SIXS
Сравнение PRFZ c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.43 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SIXS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SIXS
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SIXS в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SIXS
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -27.68% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.39% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -27.68% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.79% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -9.16% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.05% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SIXS
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.22% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.39% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 16.64% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.79% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.85% | +2.59% |