PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, PRFZ returned 31.75% vs 42.67% for SCDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCDS

2026 (YTD)20252024
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%8.23%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between PRFZ and SCDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between PRFZ and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SCDS

Секторы
PRFZ
SCDS

Технологии

20.4%
20.8%

Промышленность

16.5%
14.6%

Здравоохранение

16.2%
11.0%

Финансовые услуги

13.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Недвижимость

6.8%
4.9%

Энергетика

5.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Технологии

PRFZ
20.4%
SCDS
20.8%

Промышленность

PRFZ
16.5%
SCDS
14.6%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
SCDS
11.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
SCDS
14.7%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
SCDS
10.7%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
SCDS
4.9%

Энергетика

PRFZ
5.7%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SCDS
2.2%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

PRFZ vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.36

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.33

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.84

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

16.84

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.11

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCDS

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-26.71%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.85%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.76%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-5.28%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.54%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCDS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.58%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.93%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.20%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.20%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.20%

+1.24%

Сравнение комиссий PRFZ и SCDS

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCDS

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRFZ and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 31.75% for PRFZ. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.85% for PRFZ.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор