PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

PRFZ и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.51% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий PRFZ и REGL

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.60

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.94

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

3.29

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRFZ и REGL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и REGL

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и REGL

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-36.37%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-10.94%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-16.96%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-36.37%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.51%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.09%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и REGL

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.35%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.21%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

16.27%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.11%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.31%

+4.13%