Сравнение PRFZ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PRFZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.70% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и PPA
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PRFZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PRFZ
PPA
Сравнение PRFZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.68 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.11 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 12.51 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и PPA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и PPA
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и PPA
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -57.37% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.71% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.37% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -43.92% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -10.69% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -9.19% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.41% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и PPA
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.88% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.16% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 15.07% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.64% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.19% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.48% | +1.96% |