PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFRX с SGOVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both mutual funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, PRFRX returned 5.48%/yr vs 7.84%/yr for SGOVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PRFRX charges 0.75%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям SGOVX по среднегодовой доходности: 5.48% против 7.84% соответственно.

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.04%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.48%

SGOVX

1 день
-2.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.57%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFRX и SGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.17%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		6.68%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%

Correlation

The correlation between PRFRX and SGOVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX

Доходность на риск

PRFRX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXSGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.97

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.82
2.60

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.37

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.16

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

7.26

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SGOVX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.97

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.43

0.77

+1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.69

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.88

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и SGOVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRXSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-35.68%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-11.38%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-11.38%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-21.60%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-24.85%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.35%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.46%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.37%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и SGOVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.63%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRXSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.58%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

10.57%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

12.45%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

11.93%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

11.45%

-7.53%

Сравнение комиссий PRFRX и SGOVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и SGOVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности SGOVX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.23%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.94%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PRFRX and SGOVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOVX has higher volatility (3.58%) compared to PRFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs SGOVX's -35.68%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFRX и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор