PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFRX с PRCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both mutual funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, PRFRX returned 8.04% vs 12.13% for PRCHX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRFRX charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.04%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.48%

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFRX и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.17%9.82%11.04%1.63%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%

Correlation

The correlation between PRFRX and PRCHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

PRFRX vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXPRCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.32

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.82
3.29

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.44

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.77

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

14.04

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа PRCHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PRCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXPRCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PRCHX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRXPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-6.10%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-4.50%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.37%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.64%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.89%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PRCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.63%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRXPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.95%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.33%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

5.38%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

6.55%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

6.55%

-2.63%

Сравнение комиссий PRFRX и PRCHX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PRCHX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности PRCHX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.23%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

PRFRX and PRCHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCHX has higher volatility (1.95%) compared to PRFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs PRCHX's -6.10%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFRX и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор