PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с TRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с NWQIXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAXPRCHX с WWWEX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX

Сравнение комиссий PRCHX и TRAIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.39

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.56

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

10.55

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.90

+0.63

Корреляция

Корреляция между PRCHX и TRAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и TRAIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и TRAIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-26.84%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-6.77%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.45%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.86%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.65%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и TRAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.61%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.66%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.74%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

13.50%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

13.25%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

12.98%

-6.42%