PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и FRGAX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с PRCOXPRCHX с NWQIXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAXPRCHX с QBDSX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PRCHX и FRGAX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PRCHX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.96

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRCHX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и FRGAX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и FRGAX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-11.77%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.53%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.02%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.62%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.87%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и FRGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.51%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

7.04%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

12.09%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

10.33%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

10.33%

-3.77%