PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAXPRCHX с QBDSX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий PRCHX и NWQIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.69

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.72

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.30

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

13.39

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.73

+0.80

Корреляция

Корреляция между PRCHX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и NWQIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и NWQIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-23.89%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.75%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.82%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.03%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и NWQIX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.97%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.98%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

4.54%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.66%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

6.32%

+0.24%