- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2023 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции PRCHX — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) показал доход в 4.31% с начала года и 11.80% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PRCHX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.46% | -2.81% | 4.13% | 1.73% | -0.27% | 0.77% | 4.31% | |||||
| 2025 | 1.94% | 0.38% | -1.59% | 0.35% | 2.26% | 2.73% | 1.28% | 1.36% | 1.69% | 1.78% | 0.98% | -0.20% | 13.68% |
| 2024 | 0.43% | 1.57% | 1.19% | -2.24% | 2.14% | 1.62% | 1.91% | 1.57% | 1.25% | -1.50% | 2.63% | -1.84% | 8.92% |
| 2023 | 0.00% | 3.12% | 3.12% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.38, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2023.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.53%) than losses (43.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 46.53%
- Участие в снижении
- 43.88%
Комиссия
Комиссия PRCHX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRCHX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.24 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 9.71 | +3.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.49 | $0.87 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.08% | 3.22% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.40 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.35 | $1.49 |
| 2024 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.18 | $0.87 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I показал максимальную просадку в 6.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.10%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 4d | 3mo 4dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.50%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.92%дек. 2024 г. | 15d | 1mo 17d | 2mo 2dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-2.62%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.35%нояб. 2024 г. | 11d | 6d | 17dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PRCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -56.78% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -9.10% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -10.70% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.09% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRCHX
Добавьте T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRCHX