PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с NWQIXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий PRCHX и QBDSX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.60

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.87

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.89

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

3.43

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.15

+1.38

Корреляция

Корреляция между PRCHX и QBDSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и QBDSX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и QBDSX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-18.38%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.09%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-8.41%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-6.83%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и QBDSX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.40%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.77%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

3.77%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

4.32%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.26%

+1.30%