PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.16% соответственно.

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий PRFRX и FOCIX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

PRFRX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.88

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

1.25

+5.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.17

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

1.10

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

4.45

+24.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.88

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.01

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.89

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.79

+0.64

Корреляция

Корреляция между PRFRX и FOCIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FOCIX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FOCIX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFRXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-18.78%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-7.32%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-12.36%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-18.61%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.35%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.81%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.84%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FOCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFRXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.33%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

5.68%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

9.27%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

9.74%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

9.18%

-5.26%