PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFHX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.17%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 15.65% соответственно.

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.66%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.03%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRFHX и TBCIX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRFHX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFHXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.54

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.94

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.50

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

1.75

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFHX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFHXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.66

+0.62

Корреляция

Корреляция между PRFHX и TBCIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и TBCIX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.22%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и TBCIX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFHXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-43.26%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-16.96%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-43.26%

+24.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-43.26%

+24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-16.96%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.15%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.87%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.20%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFHXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.58%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.76%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

22.49%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

23.88%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

22.69%

-18.06%