Сравнение PRFHX с NHMAX
PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) and NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PRFHX returned 3.06%/yr vs 3.47%/yr for NHMAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFHX charges 0.63%/yr vs 2.00%/yr for NHMAX.
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и NHMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFHX показывает доходность 2.99%, а NHMAX немного выше – 3.09%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям NHMAX по среднегодовой доходности: 3.06% против 3.47% соответственно.
PRFHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 3.06%
NHMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам PRFHX и NHMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 2.99% | 5.53% | 7.00% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 3.09% | 2.98% | 5.36% | 6.96% | -15.14% | 9.71% | 3.03% | 11.96% | 1.79% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PRFHX and NHMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between PRFHX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFHX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск
PRFHX
NHMAX
Сравнение PRFHX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | NHMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.50 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.74 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 8.14 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.20 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и NHMAX
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и NHMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFHX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -45.60% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.58% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -10.58% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -21.65% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -22.22% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -5.49% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.20% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и NHMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.14%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFHX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.54% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.13% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.48% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 6.83% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.70% | -2.05% |
Сравнение комиссий PRFHX и NHMAX
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и NHMAX
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности NHMAX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 5.87% | 6.30% | 5.54% | 7.10% | 5.41% | 4.49% | 4.83% | 4.77% | 5.26% | 5.20% | 5.61% | 5.39% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 5.47% | 5.46% | 4.75% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
PRFHX and NHMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMAX has higher volatility (1.54%) compared to PRFHX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PRFHX dropped -24.76% vs NHMAX's -45.60%.
PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFHX и NHMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор