PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с NHMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с NHMRX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) — оба фонда категории High Yield Muni от Nuveen. За последние 10 лет NHMAX показал 3.48% в год против 3.80% в год у NHMRX. При корреляции 0.96 они движутся почти синхронно. NHMAX взимает 2.00% в год против 0.52% у NHMRX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NHMAX показывает доходность 1.52%, а NHMRX немного ниже – 1.50%. За последние 10 лет акции NHMAX уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.80% соответственно.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

NHMRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.91%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.43%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и NHMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		1.50%3.24%5.62%7.31%-14.96%10.37%3.25%12.59%2.06%12.10%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и NHMRX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г.

0.96

Корреляция между NHMAX и NHMRX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.96 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с BATEXNHMAX с NMZNHMAX с AHYMXNHMAX с PRFHXNHMAX с HIMYXNHMAX с EWHYX
Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с JEPINHMRX с VWALX

Доходность на риск

NHMAX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXNHMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.94

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.99

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.21

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.30

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. NHMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMRX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXNHMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и NHMRX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и NHMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXNHMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-45.45%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.72%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.52%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-22.22%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.35%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.29%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и NHMRX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) имеют волатильность 1.86% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXNHMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.79%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.93%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

6.82%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

6.71%

-0.03%

Сравнение комиссий NHMAX и NHMRX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и NHMRX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности NHMRX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		6.12%6.54%5.79%7.34%5.64%5.09%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%