PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с HIMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с HIMYX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) — оба фонда категории High Yield Muni. За последние 10 лет NHMAX показал 3.48% в год против 2.38% в год у HIMYX. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. NHMAX взимает 2.00% в год против 0.55% у HIMYX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и HIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у HIMYX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции NHMAX превзошли акции HIMYX по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.38% соответственно.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

HIMYX

1 день
0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.56%
3 года*
2.15%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и HIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		1.06%-1.50%6.07%3.64%-13.08%6.69%1.85%9.56%4.15%8.33%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и HIMYX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г.

0.67

Корреляция между NHMAX и HIMYX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Pioneer High Income Municipal Fund

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с BATEXNHMAX с NHMRXNHMAX с NMZNHMAX с AHYMXNHMAX с PRFHXNHMAX с EWHYX
Часто сравнивают с HIMYX:
HIMYX с GHYIXHIMYX с PLUSXHIMYX с NMZHIMYX с BATEXHIMYX с TMNIXHIMYX с AHMFXHIMYX с EWHYX

Доходность на риск

NHMAX vs. HIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HIMYX
Ранг доходности на риск HIMYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMYX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMYX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c HIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXHIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.50

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.94

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.28

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

2.93

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. HIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HIMYX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и HIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXHIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.50

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и HIMYX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки HIMYX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и HIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXHIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-35.00%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.22%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-19.32%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-19.32%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.89%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.66%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и HIMYX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXHIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.39%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.61%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

5.64%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.05%

+1.63%

Сравнение комиссий NHMAX и HIMYX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HIMYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и HIMYX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности HIMYX в 8.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
HIMYX
Pioneer High Income Municipal Fund		8.62%8.63%5.32%4.97%3.88%3.71%3.96%5.35%5.20%5.00%5.66%5.65%