PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с EWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с EWHYX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) — оба фонда категории High Yield Muni. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года NHMAX показал 4.08% в год против 4.83% в год у EWHYX. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. NHMAX взимает 2.00% в год против 0.18% у EWHYX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и EWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у EWHYX с доходностью 1.37%.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

EWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.65%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и EWHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%0.78%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		1.37%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и EWHYX составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.91

Корреляция между NHMAX и EWHYX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с BATEXNHMAX с NHMRXNHMAX с NMZNHMAX с AHYMXNHMAX с PRFHXNHMAX с HIMYX
Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с ABTYXEWHYX с BATEXEWHYX с NMCOEWHYX с HIMYXEWHYX с NSIOXEWHYX с FRHIXEWHYX с NHMRX

Доходность на риск

NHMAX vs. EWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c EWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXEWHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.61

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.66

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.65

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. EWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWHYX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и EWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXEWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.24

+0.61

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и EWHYX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и EWHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXEWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-16.52%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.04%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.46%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.51%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.94%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и EWHYX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXEWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.23%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.13%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.11%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

5.26%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.26%

+1.42%

Сравнение комиссий NHMAX и EWHYX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии EWHYX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и EWHYX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWHYX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		4.68%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%