PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с NMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с NMZ

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) — оба фонда категории High Yield Muni от Nuveen. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет NHMAX показал 3.48% в год против 2.81% в год у NMZ. При корреляции 0.24 их движения в цене в значительной степени независимы. NHMAX взимает 2.00% в год против 1.50% у NMZ.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и NMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у NMZ с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции NHMAX превзошли акции NMZ по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.81% соответственно.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

NMZ

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.08%
3 года*
4.88%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и NMZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.54%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и NMZ составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г.

0.24

Корреляция между NHMAX и NMZ меняется по разным временным интервалам — от 0.24 (за всё время) до 0.41 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с BATEXNHMAX с NHMRXNHMAX с AHYMXNHMAX с PRFHXNHMAX с HIMYXNHMAX с EWHYX
Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с ABHYXNMZ с FRHIXNMZ с NHMRX

Доходность на риск

NHMAX vs. NMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c NMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXNMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.94

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.46

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.15

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.57

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. NMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NMZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и NMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXNMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.94

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.27

+0.58

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и NMZ

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и NMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXNMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-58.53%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-5.94%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-40.03%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-40.03%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-12.07%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.45%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.29%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и NMZ

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) составляет 1.86%, в то время как у Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXNMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.88%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

6.70%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

9.77%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

12.91%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

14.73%

-8.05%

Сравнение комиссий NHMAX и NMZ

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии NMZ в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и NMZ

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности NMZ в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.64%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%