Сравнение NHMAX с BATEX
NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NHMAX returned 3.47%/yr vs 3.09%/yr for BATEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHMAX charges 2.00%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.
Доходность
Сравнение доходности NHMAX и BATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BATEX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции NHMAX превзошли акции BATEX по среднегодовой доходности: 3.47% против 3.09% соответственно.
NHMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 3.47%
BATEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам NHMAX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 3.09% | 2.98% | 5.36% | 6.96% | -15.14% | 9.71% | 3.03% | 11.96% | 1.79% | 11.90% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 2.73% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 10.92% | 1.75% | 8.76% |
Correlation
The correlation between NHMAX and BATEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between NHMAX and BATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHMAX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
NHMAX
BATEX
Сравнение NHMAX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHMAX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.51 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 7.50 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHMAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NHMAX и BATEX
Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и BATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHMAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -19.90% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -3.14% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -8.30% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -19.90% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.22% | -19.90% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.03% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHMAX и BATEX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHMAX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.76% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.88% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.78% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.90% | +0.80% |
Сравнение комиссий NHMAX и BATEX
NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHMAX и BATEX
Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BATEX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 5.07% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 5.87% | 6.30% | 5.54% | 7.10% | 5.41% | 4.49% | 4.83% | 4.77% | 5.26% | 5.20% | 5.61% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
NHMAX and BATEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHMAX has higher volatility (1.54%) compared to BATEX (1.38%). In terms of maximum drawdown, NHMAX dropped -45.60% vs BATEX's -19.90%.
NHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHMAX и BATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор