PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с BATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с BATEX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) — оба фонда категории High Yield Muni. За последние 10 лет NHMAX показал 3.48% в год против 3.02% в год у BATEX. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. NHMAX взимает 2.00% в год против 0.11% у BATEX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и BATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BATEX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции NHMAX превзошли акции BATEX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.02% соответственно.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

BATEX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.94%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и BATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		0.72%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и BATEX составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.79

Корреляция между NHMAX и BATEX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с NHMRXNHMAX с NMZNHMAX с AHYMXNHMAX с PRFHXNHMAX с HIMYXNHMAX с EWHYX
Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с ABTYXBATEX с HIMYXBATEX с NMZBATEX с FRHIXBATEX с EWHYX

Доходность на риск

NHMAX vs. BATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c BATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXBATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.73

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.23

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. BATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATEX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и BATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXBATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и BATEX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и BATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXBATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-19.90%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.14%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-19.90%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-19.90%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.07%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и BATEX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXBATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.41%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.33%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.01%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

5.74%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.87%

+0.81%

Сравнение комиссий NHMAX и BATEX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и BATEX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BATEX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		4.65%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%