Сравнение PRFHX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFHX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.17% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям GWMEX по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.39% соответственно.
PRFHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.03%
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и GWMEX
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GWMEX в 0.64%.
Доходность на риск
PRFHX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
PRFHX
GWMEX
Сравнение PRFHX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.32 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.47 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.30 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.79 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.32 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между PRFHX и GWMEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и GWMEX
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GWMEX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.22% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и GWMEX
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFHX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -36.30% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -7.14% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -24.06% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -24.06% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.69% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.72% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.76% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и GWMEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.20%, в то время как у AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFHX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.41% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 7.30% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.77% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.73% | -2.10% |