Сравнение GWMEX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.99% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и VWAHX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Доходность на риск
GWMEX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
GWMEX
VWAHX
Сравнение GWMEX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и VWAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и VWAHX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и VWAHX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -40.26% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.63% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -17.32% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -17.32% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.50% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.95% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.82% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и VWAHX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.99% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 5.70% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.75% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.61% | +2.13% |