PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с TORYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.75%/yr vs 9.80%/yr for TORYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PRFDX charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.80% соответственно.

PRFDX

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.88%
1 год
23.37%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.75%

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		11.87%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between PRFDX and TORYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г.

0.90

The correlation between PRFDX and TORYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

PRFDX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.59

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.95

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

18.08

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TORYX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-56.55%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-4.50%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-14.64%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-16.53%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.31%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.34%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.48%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TORYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.99%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.23%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.81%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.90%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.16%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.62%

+0.25%

Сравнение комиссий PRFDX и TORYX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TORYX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TORYX в 29.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.44%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

PRFDX and TORYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to PRFDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs TORYX's -56.55%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор