PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с PRMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции PRMSX по среднегодовой доходности: 10.89% против 5.55% соответственно.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV

Сравнение комиссий PRFDX и PRMSX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXPRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.03

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.91

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.89

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.54

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.27

Корреляция

Корреляция между PRFDX и PRMSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRMSX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PRMSX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRMSX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-71.13%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.56%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-43.24%

+25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-46.28%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-17.96%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-21.21%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.28%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.63%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.38%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

14.22%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.16%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.35%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.32%

-0.45%