PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с PRMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) are both mutual funds - PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.75%/yr vs 8.41%/yr for PRMSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFDX charges 0.63%/yr vs 1.20%/yr for PRMSX.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 32.35%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции PRMSX по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.41% соответственно.

PRFDX

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.88%
1 год
23.37%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.75%

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		11.87%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Correlation

The correlation between PRFDX and PRMSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.57

The correlation between PRFDX and PRMSX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIV

Доходность на риск

PRFDX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXPRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.45

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.22

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.82

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

19.59

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.45

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRMSX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-71.13%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.56%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-16.47%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-43.13%

+25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-46.28%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-21.12%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.33%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.99%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

8.19%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

16.33%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

18.97%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.90%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.57%

-0.70%

Сравнение комиссий PRFDX и PRMSX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRMSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRMSX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PRMSX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.44%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

PRFDX and PRMSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to PRFDX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs PRMSX's -71.13%.

PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и PRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор