Сравнение PRFDX с PKAIX
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRFDX returned 12.24%/yr vs 14.20%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRFDX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и PKAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 21.63%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.20% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.24%
PKAIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам PRFDX и PKAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 13.61% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 21.63% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
Correlation
The correlation between PRFDX and PKAIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PRFDX and PKAIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск
PRFDX
PKAIX
Сравнение PRFDX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | PKAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 7.60 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 22.65 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и PKAIX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PKAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -38.56% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.15% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.31% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -20.64% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -38.56% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.93% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.70% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и PKAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.58%, в то время как у PIMCO RAE US Fund (PKAIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.28% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.76% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 13.19% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.78% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.87% | -0.99% |
Сравнение комиссий PRFDX и PKAIX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и PKAIX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PKAIX в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.32% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.40% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and PKAIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKAIX has higher volatility (4.28%) compared to PRFDX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs PKAIX's -38.56%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и PKAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор