Сравнение PKAIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции PKAIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.82% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и VIIIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
PKAIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
VIIIX
Сравнение PKAIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.30 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 5.14 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и VIIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и VIIIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и VIIIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -55.18% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.12% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -24.50% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -33.79% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -8.90% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.07% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.49% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и VIIIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.24% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.08% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.13% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.85% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.02% | +0.80% |