Сравнение PKAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PKAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.14% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и VOO
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PKAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PKAIX
VOO
Сравнение PKAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.31 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и VOO
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и VOO
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -33.99% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.98% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -24.52% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -33.99% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.55% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.72% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.34% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.47% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.11% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.82% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.99% | +0.83% |