Сравнение PKAIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.66% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PIMIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PIMIX
Сравнение PKAIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.25 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.56 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.56 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PIMIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PIMIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PIMIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -13.39% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -3.69% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -13.34% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -13.39% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -1.69% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.92% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PIMIX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.88% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 2.64% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 4.28% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 4.75% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 4.20% | +14.62% |