- ISIN
- US72202L4620
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 5 июн. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKAIX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) прибавил 33.2% с начала года. Текущая цена акции PKAIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,192.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) показал доход в 33.21% с начала года и 48.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKAIX составила 14.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
PIMCO RAE US Fund
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.53%
- Всё время*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PKAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PKAIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 3.21% | -0.41% | 7.33% | 5.88% | 0.18% | 6.02% | 2.14% | 33.21% | ||||
| 2025 | 4.63% | -0.36% | -4.22% | -3.42% | 4.41% | 4.60% | -0.29% | 5.42% | 4.05% | 1.38% | 2.47% | -2.07% | 17.19% |
| 2024 | 7.44% | 4.27% | 6.97% | -7.25% | 4.85% | 0.62% | 3.02% | -0.53% | 1.34% | -3.17% | 6.69% | -7.56% | 16.28% |
| 2023 | 5.29% | -3.92% | 1.31% | -0.81% | -3.41% | 6.57% | 3.63% | -0.91% | -2.15% | -2.36% | 6.76% | 6.78% | 17.02% |
| 2022 | -0.37% | -1.71% | 2.87% | -4.41% | 2.46% | -11.47% | 6.60% | -0.95% | -8.42% | 14.54% | 5.66% | -5.46% | -3.36% |
| 2021 | 3.43% | 3.40% | 6.73% | 2.33% | 2.79% | 0.14% | -0.86% | 2.59% | -4.27% | 2.86% | -0.28% | 6.40% | 27.74% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE US Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.92, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.82%) than losses (92.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 97.82%
- Участие в снижении
- 92.65%
Комиссия
Комиссия PKAIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKAIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 2.50 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.24 | 10.58 | +19.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE US Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $2.21 | $0.88 | $0.98 | $1.36 | $0.37 | $0.57 | $0.67 | $0.65 | $0.54 | $0.32 |
Дивидендный доход | 10.34% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE US Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2024 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE US Fund показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.56%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 14d | 9mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.64%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.31%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 3d | 7mo 9dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.92%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 8d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.40%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 3mo 26d | 11mo 18dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PKAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -56.78% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.10% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -18.90% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -25.43% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -33.92% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.69% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PKAIX
Добавьте PIMCO RAE US Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKAIX