Сравнение PKAIX с AVERX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, PKAIX returned 43.47% vs 16.66% for AVERX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKAIX charges 0.40%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у AVERX с доходностью 17.13%.
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
AVERX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKAIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 22.88% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.13% | 0.37% |
Correlation
The correlation between PKAIX and AVERX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between PKAIX and AVERX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
PKAIX
AVERX
Сравнение PKAIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.17 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 1.72 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | 4.09 | +22.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 0.93 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и AVERX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -11.33% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -10.27% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.88% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.73% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.32% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и AVERX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.11%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.32% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 14.70% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 19.00% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.86% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.86% | -0.01% |
Сравнение комиссий PKAIX и AVERX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и AVERX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and AVERX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVERX has higher volatility (4.32%) compared to PKAIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs AVERX's -11.33%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор