PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с FEKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с FEKFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FEKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и FEKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%17.54%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		1.40%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FEKFX с доходностью 1.40%.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

FEKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.83%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO

Сравнение комиссий PRFDX и FEKFX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FEKFX в 0.34%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. FEKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c FEKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXFEKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.79

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.33

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. FEKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEKFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FEKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXFEKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRFDX и FEKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FEKFX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FEKFX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.95%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FEKFX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FEKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXFEKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-33.16%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.97%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.03%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.47%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.77%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.24%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FEKFX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXFEKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.25%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.03%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.21%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.35%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.15%

+0.72%