Сравнение FEKFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FEKFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEKFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 3.27% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FEKFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEKFX и SCHD
FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FEKFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FEKFX
SCHD
Сравнение FEKFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEKFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 3.55 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEKFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEKFX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEKFX и SCHD
Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.90% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FEKFX и SCHD
Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEKFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -33.37% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.74% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -16.85% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -3.43% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.34% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.75% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEKFX и SCHD
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEKFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.33% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.96% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.69% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.40% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.70% | +0.46% |