PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEKFX с CFJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEKFX (Fidelity Equity-Income K6 Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FEKFX returned 10.86%/yr vs 9.31%/yr for CFJIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEKFX charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 15.07%.

FEKFX

1 день
0.51%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.91%
1 год
22.28%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEKFX и CFJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		8.72%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%11.65%

Correlation

The correlation between FEKFX and CFJIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between FEKFX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с SCHDFEKFX с FEQIXFEKFX с SCHFFEKFX с DLNFEKFX с DGROFEKFX с FDVV
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHYCFJIX с VEIPX

Доходность на риск

FEKFX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.52

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.44

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.35

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и CFJIX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEKFXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-36.91%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.00%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-16.60%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-22.62%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.10%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.31%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и CFJIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 2.38%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEKFXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.91%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.60%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

12.70%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

15.97%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.99%

-0.98%

Сравнение комиссий FEKFX и CFJIX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и CFJIX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CFJIX в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.87%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEKFX and CFJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to FEKFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FEKFX dropped -33.16% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEKFX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор